面積ベースヘッジ比率とは何か？その意味について
面積ベースヘッジ比率とは何か？その意味について
足元ヘッジ比率はバランスシート作成時点のヘッジ比率であるのに対し、元本回収・返済、金利改定時の残高を時系列に展開し、将来にわたる金利リスクのヘッジ状況をグラフで表したものです。
固定金利運用から固定金利調達を差し引いた、ストライプ網掛けのGAPと呼ぶ部分が金利変動リスクに晒されている部分となります。
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